Op 8 augustus 1914 werd Horrocks als een tweede luitenant toegevoegd aan het 1ste Bataljon van het Middlesex Regiment. Horrocks maakte deel uit van de British Expeditionary Force en nam deel aan de Slag om Mons. Tijdens de Slag om Armentières werd zijn peloton omsingeld. Horrocks raakte gewond en werd krijgsgevangen genomen. Nadat hij in een militair ziekenhuis had gelegen, werd Horrocks verhoord door de Duitsers en naar een krijgsgevangenkamp gebracht. Op 18 december 1914 werd hij in krijgsgevangenschap bevorderd tot luitenant. Hij ondernam vele vluchtpogingen en raakte eens maar 460 meter van de Nederlandse grens, maar werd telkens opgepakt. Hij werd in een gevangenenkamp voor Russische officieren geplaatst, omdat de vreemde taal hem het ontsnappen bemoeilijkt, maar Horrocks leerde de Russische taal. Zijn verzet in gevangenschap leverde hem in 1920 de Military Cross op.
“Then they [Air Force] came to me and said, ‘Do you want the town of Kleve taking out?’ By taking out, they meant the whole of the heavy bombers putting onto Kleve. “Now I knew that Kleve was a fine old historical German town. Anne of Cleves, one of Henry the Eighth’s wives, came from there. I knew that there were a lot of civilians in Kleve, men, women and children. If I said no, they would live. If I said yes, they would die. “Terrible decision you’ve got to take. But everything depended on getting a high piece of ground. The German troops would have to come through Kleve and we would have to breach the Siegfried Line and get there. Your own lives, your own troops, must come first, so I said, yes, I did want it taking out. But (when) all those bombers went over, the night just before zero hour, I felt a murderer. And after the war I had an awful lot of nightmares – and it was always Kleve.” –General Sir Brian Horrocks, interviewed for “The World At War” programme 19, “Pincers, August 1944 – March 1945”.
